CFTC、特定のSOFRおよびSONIA OISの取引執行要件を発表

2023 年 7 月 7 日

ワシントンDC — 商品先物取引委員会は本日、特定の米ドル（USD）担保翌日物融資金利（SOFR）翌日物インデックススワップ（OIS）に関してTW SEF LLCによって提出された取引可能（MAT）決定の承認を発表しました。）および英ポンド（GBP）の英翌日物指数平均（SONIA）OIS。

CFTC の規制に基づき、MAT 決定の対象となるスワップは、委員会の承認から 30 日後の 8 月 5 日に商品取引法 (CEA) のセクション 2(h)(8) に基づく取引執行要件の対象となります。すべての取引取引執行要件の対象となるスワップを含むスワップは、登録されたスワップ執行ファシリティー（SEF）、指定された契約市場、またはCFTCがCEAセクション5h（g）に基づいて登録を免除したSEFで執行されなければなりません。

追加情報については、市場監視部門 (DMO) の首席顧問、ロジャー・スミス (202) 418-5344 または [email protected] までお問い合わせください。 Chris Goodman、エコノミスト、DMO、電話番号 (202) 418-5616 または [email protected]。または、DMO 首席顧問 Nora Flood、電話番号 (202) 418-6059 または [email protected]。

仕様

オーバーナイト・インデックス・スワップ・クラス（OIS）

通貨

米ドル

英ポンド

変動金利インデックス

ソフラ

ソニア

取引開始タイプ

スポットスタート(T+2)

IMM 開始日 (次の 2 つの IMM 日付)

スポット開始 (T+0)

IMM 開始日 (次の 2 つの IMM 日付)

任意性

いいえ

固定脚

支払い頻度

年間

日数の規則

ACT/360

ACT/365.固定

ビジネスカレンダー

ニューヨーク/USNY

ロンドン/GBLO

支払いの遅れ

2日

0日

フローティングレッグ

支払い/リセットの頻度

年間

日数の規則

ACT/360

ACT/365.固定

ビジネスカレンダー

ニューヨーク/USNY

ロンドン/GBLO

支払いの遅れ

2日

0日

カレンダーを修正する

米国政府証券/USGS

ロンドン/GBLO

固定オフセット

0日

二重通貨

いいえ

概念的な

固定想定元本

固定金利

パー

標準クーポン

パー

テノール

2、3、4、5、6、7、10、12、15、20、30年

2、3、4、5、6、7、10、12、15、20、30 年 (標準および IMM の終了/ロール日付規則)

1、2、3、4、5、7、10、15、20、30 年 (標準の終了/ロール日付規則)

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、20、25、30年

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、20、25、30 年 (標準および IMM の終了/ロール日付規則)

-CFTC-